La periodista Pilar Eyre, en su blog de la revista Lecturas, se ha hecho eco de una información publicada en primer término por la sección italiana de Vanity Fair que afirma que la Reina Sofía mantiene una «tierna amistad» con Alfonso Díez, el viudo de la duquesa de Alba.
Eyre profundiza en la cuestión y asegura que su primer acercamiento tuvo lugar en el funeral de Cayetana de Alba, donde la Reina se mostró muy afectuosa con Díez.
A partir de allí empezó, siempre según las citadas fuentes, una relación epistolar entre ambos, que comparten aficiones como el amor por la cultura, entre otros muchos gustos e intereses, así como un carácter discreto.